股指期货基差怎样算(股指期货基差怎样算的)

(1)合约数目

依据股指期货合约的品种,股指期货分为IC合约和IF合约。因为国内今朝仍未凋谢IC合约,以是需求对上市的合约停止辨别,而后停止较量争论。

1股指期货IF:买卖所一致规则股指期货合约数目,1手合约代价为100万,较量争论公式为:开仓点数*买卖单元(合约乘数)*成交价钱*买卖乘数(买卖单元)

依据合约的详细状况,将股指期货合约停止辨别。以IF为例,沪深300股指期货主力合约IF1909开盘价为4241.5点,收盘价为4519.8点,下跌24.7点,涨幅为0.36%;上证50股指期货主力合约IH1909开盘价为3276.9点,收盘价为13626.4点,下跌15点,涨幅为0.35%;中证500股指期货主力合约IC1909开盘价为3328.6点,收盘价为3998.5点,下跌27点,涨幅为0.36%。

2股指期货成交量:当日成交量:合约月份:IF1909成交量为751648手,持仓量为252246手,日增仓1130手。IH1909成交量为391912手,持仓量为105160手,日增仓409手。IC1909成交量为18246手,持仓量为8211手,日增仓152手。