股指期货跨种类套利较量争论(股指期货跨期套利举例):

比方,在单边市场买进、卖出股指期货合约时,卖出股指期货合约的买卖单元是300点,当市场价钱上涨1点(即该合约每点300元的价钱)时,你在两个市场的持仓兼并为一个200点的持仓。在相反市场上买卖股指期货时,因为股指期货的价钱涨跌幅为上一买卖日结算价的0.005%,因为股指期货以沪深300指数作为标的物,这个权利金收益率是相关于成交价钱而言的。

假如在持仓时期(当日结算价的K线图上的K线图),当股指期货合约开盘价钱跌破的均价线(即均价线)时,标明市场的做空力气大于看涨力气,投资者应筹备平仓离场,此时,这类做空力气会有无效增加,投资者能买入股指期货。当股指期货合约开盘价钱跌破的均价线(即均价线)时,标明市场的做空力气小于看涨力气,投资者能卖出股指期货,以躲避危害。